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Análisis de la volatilidad accionaria de entidades bancarias de Colombia en el periodo 2011-2020

Mancera Pachón, María Isabel (Universidad Colegio Mayor de CundinamarcaFacultad de Administración y EconomíaBogotá D.CEconomía, 2021-06-24)

Esta investigación estudia cinco entidades bancarias que son Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, BBVA y Banco de Occidente, teniendo en cuenta los años 2011-2020. El objetivo de la investigación es como se constituye ...
Análisis de los modelos Litterman y Markowitz en búsqueda de eficiencia de portafolios.

Ortega Pantoja, Jailinn Sofia (Universidad Colegio Mayor de CundinamarcaFacultad de Administración y EconomíaBogotá D.CEconomía, 2022)

Los portafolios de inversión son importantes para cualquier empresa que busque crecer financiera y económicamente, es por esto que el hecho de poder tener un portafolio de inversión adecuado y acorde a las necesidades de ...
Análisis de riesgo accionario del portafolio conformado por cinco acciones centrales del índice COLCAP en tiempo de pandemia (2020-2021)

Frías Macías, Valentina Paola (Universidad Colegio Mayor de CundinamarcaFacultad de Administración y EconomíaBogotá D.CEconomía, 2023-11-27)

En esta investigación se analiza el portafolio conformado por cinco empresas representativas de distintos sectores, que incluyen Ecopetrol, Celsia, Nutresa, Grupo Aval y Cementos Argos, durante el período de la pandemia ...
Análisis de un portafolio de inversión del índice Colcap, durante el periodo 2015-2019

Cifuentes Gerena, Juan Felipe (Universidad Colegio Mayor de CundimarcaFacultad de Administración y EconomíaBogotaEconomía, 2023)

El objetivo de esta tesis es analizar la volatilidad de un conjunto de empresas seleccionadas en un portafolio. Para lograr este objetivo, se utilizará una metodología cuantitativa para recopilar y analizar datos sobre ...
¿Son los Fondos de Inversión Colectiva un instrumento de inversión atractivo en Colombia?

Ariza, Laura Alejandra; Otálora Peña, Gina Fernanda (Facultad de Administración y EconomíaEconomía, 2020)

Ahorrar sugiere el hecho de guardar y sacrificar un gasto en consumo presente para asegurar un gasto futuro. Saber qué hacer con los recursos guardados; garantizando no perder capacidad de compra en el futuro por la inflación ...

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Análisis de la volatilidad accionaria de entidades bancarias de Colombia en el periodo 2011-2020
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Delgado Munevar, Willian Gilberto | 2021-06-24

Esta investigación estudia cinco entidades bancarias que son Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, BBVA y Banco de Occidente, teniendo en cuenta los años 2011-2020. El objetivo de la investigación es como se constituye el portafolio óptimo buscando el máximo nivel de rentabilidad y la mínima varianza del portafolio seleccionado. Para desarrollar este objetivo empleamos el modelo de Markowitz, las metodologías ARCH y GARCH. En el estudio se encontró que el portafolio conformado por las cinco entidades bancarias más representativas de Colombia no cumple con el principio de maximización de rentabilidad. Por otro lado, se evidenció existencia de heterocedasticidad en el modelo ARCH y la volatilidad se comporta de mejor forma con el modelo GARCH.

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Análisis de los modelos Litterman y Markowitz en búsqueda de eficiencia de portafolios.
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Delgado Munevar, William Gilberto | 2022

Los portafolios de inversión son importantes para cualquier empresa que busque crecer financiera y económicamente, es por esto que el hecho de poder tener un portafolio de inversión adecuado y acorde a las necesidades de la empresa y del mercado resulta de vital importancia para el logro de este objetivo. Para alcanzar la mayor rentabilidad de los portafolios es necesario tener en claro aspectos generales tales como: la rentabilidad esperada y el nivel de exposición al riesgo, por ello en el presente documento se expondrán dos formas de alcanzar la rentabilidad esperada mediante dos modelos de rentabilidad, presentando las diferencias y las principales ventajas y desventajas de utilizar los métodos Markowitz y Black-Litterman, para ello se utilizarán 10 acciones para conformar un portafolio diversificado utilizando la herramientas de Business Analytic.

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Análisis de riesgo accionario del portafolio conformado por cinco acciones centrales del índice COLCAP en tiempo de pandemia (2020-2021)
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Delgado Munevar, William Gilberto | 2023-11-27

En esta investigación se analiza el portafolio conformado por cinco empresas representativas de distintos sectores, que incluyen Ecopetrol, Celsia, Nutresa, Grupo Aval y Cementos Argos, durante el período de la pandemia (2020 y 2021). El propósito de este estudio es llevar a cabo una evaluación de riesgo y medición de volatilidad en el portafolio compuesto por estas empresas durante el mencionado período. Esto se realiza mediante la aplicación del modelo de Markowitz y la metodología GARCH. A través de estas herramientas, se ha concluido que las acciones analizadas no cumplen con el principio de creación de nueva riqueza. Además, se ha observado, mediante el modelo GARCH, que la volatilidad en la mayoría de los activos es significativamente alta, lo que resulta en un aumento del riesgo en el portafolio bajo análisis.

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Análisis de un portafolio de inversión del índice Colcap, durante el periodo 2015-2019
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Ruiz Pinto, Emiro Alonso | 2023

El objetivo de esta tesis es analizar la volatilidad de un conjunto de empresas seleccionadas en un portafolio. Para lograr este objetivo, se utilizará una metodología cuantitativa para recopilar y analizar datos sobre el rendimiento de las empresas, así como índices económicos y estadísticos relevantes. Se implementarán herramientas de análisis de volatilidad para evaluar la volatilidad de las empresas y se explorará el impacto de diferentes eventos económicos y políticos en la volatilidad. A esto se suma la implementación de herramientas de análisis como la teoría propuesta por Markowitz que es de gran relevancia, ya que es una de las primeras que implementa acciones estadísticas con el fin de generar un portafolio eficiente. Además, se examinará cómo la volatilidad se relaciona con otros factores importantes, como la capitalización de mercado, el crecimiento de los ingresos y las ganancias. Se utilizará un simulador para que los inversores experimenten con diferentes combinaciones de empresas y evalúen los posibles resultados en términos de volatilidad y rendimiento

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¿Son los Fondos de Inversión Colectiva un instrumento de inversión atractivo en Colombia?
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Ariza, Laura Alejandra | 2020

Ahorrar sugiere el hecho de guardar y sacrificar un gasto en consumo presente para asegurar un gasto futuro. Saber qué hacer con los recursos guardados; garantizando no perder capacidad de compra en el futuro por la inflación y por otros factores externos, es de suma importancia, y de esto parte la motivación de invertir estos recursos, haciendo que se cubran de la inflación y generen un ahorro extra. En Colombia existen diferentes instrumentos de ahorro e inversión, creados en el sistema financiero para motivar el ahorro e incrementar de igual manera la inversión. Uno de estos instrumentos son los Fondos de Inversión Colectiva (FIC’s), que en los últimos años ha tomado gran fuerza. El presente documento tiene como objetivo evidenciar que los Fondos de Inversión Colectiva son una opción de ahorro e inversión atractiva dado que puede llegar ser más rentable comparada con otros instrumentos de inversión tradicionales adaptándose a diferentes perfiles de riesgo, además de otras ventajas que ofrecen este tipo de carteras colectivas. A partir de un ejercicio financiero se analizaran diferentes escenarios de inversión en FICs y alternativas más tradicionales, realizando una comparación respecto a las rentabilidades anuales. Y finalmente concluir si son una alternativa de inversión atractiva en Colombia.

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