Análisis de un portafolio de inversión del índice Colcap, durante el periodo 2015-2019

Abstract

El objetivo de esta tesis es analizar la volatilidad de un conjunto de empresas seleccionadas en un portafolio. Para lograr este objetivo, se utilizará una metodología cuantitativa para recopilar y analizar datos sobre el rendimiento de las empresas, así como índices económicos y estadísticos relevantes. Se implementarán herramientas de análisis de volatilidad para evaluar la volatilidad de las empresas y se explorará el impacto de diferentes eventos económicos y políticos en la volatilidad. A esto se suma la implementación de herramientas de análisis como la teoría propuesta por Markowitz que es de gran relevancia, ya que es una de las primeras que implementa acciones estadísticas con el fin de generar un portafolio eficiente. Además, se examinará cómo la volatilidad se relaciona con otros factores importantes, como la capitalización de mercado, el crecimiento de los ingresos y las ganancias. Se utilizará un simulador para que los inversores experimenten con diferentes combinaciones de empresas y evalúen los posibles resultados en términos de volatilidad y rendimiento

he objective of this thesis is to analyze the volatility of a set of selected companies in a portfolio. To achieve this goal, a quantitative methodology will be used to collect and analyze data on company performance, as well as relevant economic and statistical indices. Volatility analysis tools will be implemented to assess the volatility of companies and the impact of different economic and political events on volatility will be explored. Added to this is the implementation of analysis tools such as the theory proposed by Markowitz, which is highly relevant, since it is one of the first to implement statistical actions in order to generate an efficient portfolio. Additionally, we will examine how volatility relates to other important factors such as market capitalization, revenue growth, and earnings. A simulator will be used for investors to experiment with different combinations of companies and evaluate the possible results in terms of volatility and return