Comportamiento de la cartera de mercado libre, bajo el modelo de Markowitz y medios digitales para el primer trimestre del año 2020 en México.

Abstract

Se pretende encontrar las rentabilidades de un portafolio conformado por los activos de tres empresas bajo el comercio electrónico y determinar si existió la maximización de la rentabilidad y el mínimo riesgo. La metodología es de tipo descriptiva con sustento cuantitativo, basado en las tres empresas con mayor participación en la plataforma de Mercado Libre, analizando la variación que tuvo el mercado en cuanto a precios, producción, crecimiento, rentabilidad y preferencias del producto con mayor crecimiento en Mercado Libre en el último trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020. Se concluye que diversificar la cartera fue una decisión optimizadora frente a la compra y venta de productos por parte de las tres empresas analizadas, dado el crecimiento y la rentabilidad que generaron algunos productos necesarios para la pandemia. Lo anterior generó además un incremento de la inversión por parte de Mercado Libre en el mejoramiento de sus plataformas digitales.

The article studies the construction and conformation of investment portfolios with several assets, which end up forming diversified portfolios for investors under the study of the Markowitz model. This analysis is a case study for the Mercado Libre company in the first quarter of 2020 in Mexico, taking into account the changes in the market derived from the restrictions by COVID-19, since these implied atypical conditions in digital markets, such as physical store closures. It is concluded that diversifying the portfolio was an optimizing decision compared to the purchase and sale of products by the three companies analyzed, given the growth and profitability generated by some products necessary for the pandemic. The foregoing also generated an increase in investment by Mercado Libre in improving its digital platforms.