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Análisis de la volatilidad de un portafolio de criptomonedas mediante modelos de series de tiempo

Gómez Fonseca, Paula Lisseth; Rodríguez Córdoba, Valentina (Universidad Colegio Mayor de CundinamarcaFacultad de Administración y EconomíaBogotá D.CEconomía, 2024-05-15)

En este estudio se estima la volatilidad de un portafolio compuesto por las 10 criptomonedas con mayor capitalización durante el período comprendido entre el 19 de noviembre de 2017 y el 30 de diciembre de 2023. Se emplean ...
Análisis de riesgo accionario del portafolio conformado por cinco acciones centrales del índice COLCAP en tiempo de pandemia (2020-2021)

Frías Macías, Valentina Paola (Universidad Colegio Mayor de CundinamarcaFacultad de Administración y EconomíaBogotá D.CEconomía, 2023-11-27)

En esta investigación se analiza el portafolio conformado por cinco empresas representativas de distintos sectores, que incluyen Ecopetrol, Celsia, Nutresa, Grupo Aval y Cementos Argos, durante el período de la pandemia ...

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Análisis de la volatilidad de un portafolio de criptomonedas mediante modelos de series de tiempo
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Delgado Munévar, William Gilberto | 2024-05-15

En este estudio se estima la volatilidad de un portafolio compuesto por las 10 criptomonedas con mayor capitalización durante el período comprendido entre el 19 de noviembre de 2017 y el 30 de diciembre de 2023. Se emplean modelos de series temporales como ARIMA, ARCH y GARCH para analizar y evaluar la volatilidad y la rentabilidad en comparación con periodos anteriores. El estudio proporciona bases para estimar, estudiar y analizar estos modelos con el fin de construir un portafolio de inversión diversificado, así como para realizar predicciones fuera de la muestra. La metodología se emplea en un conjunto de 10 criptomonedas, las cuales conforman un portafolio. Los resultados muestran tendencias significativas de volatilidad en el mercado de criptomonedas, indicando que los modelos heterocedásticos ofrecen un mejor rendimiento en términos de estimación normal. Específicamente, el modelo GARCH el cual se destaca al ofrecer un análisis más claro e interpretable de la volatilidad, revelando su comportamiento durante el período analizado.

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Análisis de riesgo accionario del portafolio conformado por cinco acciones centrales del índice COLCAP en tiempo de pandemia (2020-2021)
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Delgado Munevar, William Gilberto | 2023-11-27

En esta investigación se analiza el portafolio conformado por cinco empresas representativas de distintos sectores, que incluyen Ecopetrol, Celsia, Nutresa, Grupo Aval y Cementos Argos, durante el período de la pandemia (2020 y 2021). El propósito de este estudio es llevar a cabo una evaluación de riesgo y medición de volatilidad en el portafolio compuesto por estas empresas durante el mencionado período. Esto se realiza mediante la aplicación del modelo de Markowitz y la metodología GARCH. A través de estas herramientas, se ha concluido que las acciones analizadas no cumplen con el principio de creación de nueva riqueza. Además, se ha observado, mediante el modelo GARCH, que la volatilidad en la mayoría de los activos es significativamente alta, lo que resulta en un aumento del riesgo en el portafolio bajo análisis.

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