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Listar por autor "Delgado Munevar, William Gilberto"

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    • Análisis de los modelos Litterman y Markowitz en búsqueda de eficiencia de portafolios. 

      Ortega Pantoja, Jailinn Sofia (Universidad Colegio Mayor de CundinamarcaFacultad de Administración y EconomíaBogotá D.CEconomía, 2022)
      Los portafolios de inversión son importantes para cualquier empresa que busque crecer financiera y económicamente, es por esto que el hecho de poder tener un portafolio de inversión adecuado y acorde a las necesidades de ...
    • Análisis de riesgo accionario del portafolio conformado por cinco acciones centrales del índice COLCAP en tiempo de pandemia (2020-2021) 

      Frías Macías, Valentina Paola (Universidad Colegio Mayor de CundinamarcaFacultad de Administración y EconomíaBogotá D.CEconomía, 2023-11-27)
      En esta investigación se analiza el portafolio conformado por cinco empresas representativas de distintos sectores, que incluyen Ecopetrol, Celsia, Nutresa, Grupo Aval y Cementos Argos, durante el período de la pandemia ...
    • Aplicación de econometría espacial en la aproximación del valor económico mediante coste de viaje. Caso de estudio: sendero quebrada la vieja, Bogotá, Colombia 

      Aldana Sánchez, Rafael (Universidad Colegio Mayor de CundinamarcaFacultad de Administración y EconomíaBogotá D.CEconomía, 2022)
      El propósito de este estudio es desarrollar una valoración económica ambiental, por medio del método de costo de viaje zonal para hacer una aproximación a su valor económico. Se establece un modelo de regresión de Poisson ...

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      • Análisis de los modelos Litterman y Markowitz en búsqueda de eficiencia de portafolios.

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        Delgado Munevar, William Gilberto | 2022

        Los portafolios de inversión son importantes para cualquier empresa que busque crecer financiera y económicamente, es por esto que el hecho de poder tener un portafolio de inversión adecuado y acorde a las necesidades de la empresa y del mercado resulta de vital importancia para el logro de este objetivo. Para alcanzar la mayor rentabilidad de los portafolios es necesario tener en claro aspectos generales tales como: la rentabilidad esperada y el nivel de exposición al riesgo, por ello en el presente documento se expondrán dos formas de alcanzar la rentabilidad esperada mediante dos modelos de rentabilidad, presentando las diferencias y las principales ventajas y desventajas de utilizar los métodos Markowitz y Black-Litterman, para ello se utilizarán 10 acciones para conformar un portafolio diversificado utilizando la herramientas de Business Analytic.

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      • Análisis de riesgo accionario del portafolio conformado por cinco acciones centrales del índice COLCAP en tiempo de pandemia (2020-2021)

        ...

        Delgado Munevar, William Gilberto | 2023-11-27

        En esta investigación se analiza el portafolio conformado por cinco empresas representativas de distintos sectores, que incluyen Ecopetrol, Celsia, Nutresa, Grupo Aval y Cementos Argos, durante el período de la pandemia (2020 y 2021). El propósito de este estudio es llevar a cabo una evaluación de riesgo y medición de volatilidad en el portafolio compuesto por estas empresas durante el mencionado período. Esto se realiza mediante la aplicación del modelo de Markowitz y la metodología GARCH. A través de estas herramientas, se ha concluido que las acciones analizadas no cumplen con el principio de creación de nueva riqueza. Además, se ha observado, mediante el modelo GARCH, que la volatilidad en la mayoría de los activos es significativamente alta, lo que resulta en un aumento del riesgo en el portafolio bajo análisis.

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      • Aplicación de econometría espacial en la aproximación del valor económico mediante coste de viaje. Caso de estudio: sendero quebrada la vieja, Bogotá, Colombia

        ...

        Delgado Munevar, William Gilberto | 2022

        El propósito de este estudio es desarrollar una valoración económica ambiental, por medio del método de costo de viaje zonal para hacer una aproximación a su valor económico. Se establece un modelo de regresión de Poisson y Binomial Negativa para el análisis de las variables y se hace énfasis en las variables de tipo espacial para apreciar la incidencia que estas tienen sobre los resultados y las preferencias de las personas.

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